RSIナンピンマーチンツールをバックテストしてみました

〈この記事の内容〉

EAによる自動売買をやっていく上でバックテストは重要！

RSIナンピンマーチンツールは、↓こちらの記事↓で紹介しています。
k144.hatenablog.com

EAによる自動売買をやっていく上でバックテストは重要！

これまでバックテストはハードルが高いという意識があってか、やり方もよくわからず敬遠してきました。

EAを使っていく上で自力でバックテストができないということは、目隠しをして綱渡りをするようなもの

引用元：正しいバックテストのやり方 | 無料EA ダウンロード

私は「カワセ係長のメールマガジン」購読してるんですけど、購読者特典としてもらえる25ページの「EAバックテストマニュアル」と首っ引きでバックテストやってみました。

メール購読者特典として、

25ページの「EAバックテストマニュアル」
35ページの「バックテスト読解マニュアル」
29ページの「自動売買ソフトのはじめの一歩」
22ページの「EAの選び方と資金管理」

などの資料がもらえます。

このマニュアルを読んで、「モデリング品質90.00％」と「不整合チャートエラーゼロ」の正常なバックテストをやることができました。

カワセ係長、
とてもわかり易いマニュアルでのご指導ありがとうございました。
m(_ _)m

カワセ係長のEAバックテストマニュアルの通り、過去相場データで検証するためのヒストリカルデータを入れて、MT4をオフラインにしてバックテストを実行する。

その手順通りに準備してやってみるが、
初めのうちは何度やってもトレードしない、総取引数ゼロ。

そこで他のEAもバックテストにかけてみると、ちゃんとトレード結果が出てくる。

RSIナンピンマーチンツールは認証キーが必要なEAなので、オフラインでは動かないのか？

とりあえずデモ口座にログインしてオンライン状態に。

そしてバックテストをやってみると、

できました！

詳しいことはわかりませんが、結果オーライってことで。

モデリング品質は90.00％、不整合チャートエラーも0。

後日、MT4再起動→再度オフライン状態にしてもう一度やってみたところ、バックテストができることを確認しました。システムにはさまざまなファクターがあり、ケースバイケースで何が正しいのかわからないことも多いですね。(^_^;)

ともかく、何とか自力でバックテストできるようになったが・・・

結果をよく確認してみると指定期間の途中で終了しているようだ。

「close at stop」というのは何なのか？

ネット検索しても確かな答えは見いだせないが、おそらくロスカットではないだろうか。

0.2 → 0.4 → 0.8 → 1.6 → 3.2 → 6.4 → 12.8と保有していたナンピンポジションが、同時刻で一斉に各ポジションが処理されている。

残高見てみると、16269.16から217.69へと一気に減っていて、減算してみると16051.47となり、最大ドローダウンの値になっている。

バックテストやってみるといろいろなことが見えてくる。

このときのナンピン回数は6回で、7ポジション保有
初期証拠金10,000USDからおよそ16,000USDまで増やしている
6,000USD＝およそ650,000JPY（2019.12.31相場で計算）
7ポジション25.4ロットの損切り額はおよそ16,000USD

2019年バックテストデータ

リアル口座で運用したい条件でバックテストしてみる。

初期証拠金：200USD
初期ロット：0.02
テイクプロフィット：2USD
期間：2019.1.1〜2019.11.29
レバレッジ：2,000倍（デモ口座）

この条件でも、
0.02 → 0.04 → 0.08 → 0.16 → 0.32 → 0.64とナンピンポジションを取り、その後さらにレートが落ちて行きロスカットとなっている。

時期	日付（日数）	残高（成長率）
スタート	2019.1.2	200USD
元金回収まで	2019.2.20（49日間）	400USD（200％）
ロスカット直前	2019.5.30（148日間）	695USD（347%）

2018年バックテストデータ

初期証拠金：200USD
初期ロット：0.02
テイクプロフィット：2USD
期間：2018.1.2〜2019.2.19
レバレッジ：2,000倍（デモ口座）

時期	日付（日数）	残高（成長率）
スタート	2018.1.2	200USD
元金回収まで	2018.1.31（29日間）	401USD（200％）
ロスカット直前	2018.2.19（48日間）	553USD（276%）

バックテストの検証結果から、稼ぎ方を再確認

RSIナンピンマーチンを紹介している記事で、「稼ぎにつなげるための図式」というのを書いたが、今回のバックテストによって、このEAのポテンシャルが確認できた。

このデータを踏まえて稼ぎにつなげるための図式を再確認しておきたい。

まず第一に、
口座残高が入金額の2倍になったら入金額分を口座から引き出す。

元金回収してしまえば、
稼いだ利益を再投資元金としてさらなる利益獲得にチャレンジ
することができる。

次に予め覚悟しておかなければならないことであるが、
5回、6回のナンピンポジションを取る可能性があることはテスト結果からわかる。

ざっくりと計算してみる。

ナンピン回数	ロット総数	必要証拠金(*1)	証拠金維持率
1回	0.06	3USD	6,566％
2回	0.14	7USD	2,757％
3回	0.30	15USD	1,233％
4回	0.62	31USD	545％
5回	1.26	63USD	217％
6回	2.54	127USD	57％

(*1)レバレッジ2,000倍で計算

細かいことは抜きの単純計算でシミュレーションしているが、ナンピン回数が5回、6回となってくると証拠金維持率も低下してきて、さらに下振れすればロスカットを覚悟しておいた方が良さそうである。

バックテストの結果を見てみると、この動きはそう頻繁に起こることではなさそうであるが、何れかのタイミングで遭遇する可能性があり、そのときに運用していた証拠金は諦めなければならない。

【お知らせ】

この記事で紹介している「無料で使えるRSIナンピンマーチンツール」ですが、FBSパートナープログラムの変更により、紹介することができなくなってしまったことをお知らせ致します。

この自動売買ツールを試してみたい方は、
こちらから口座開設をお願いします。

ツールは、ドル建て(USD)・円建て(JPY)口座に対応しています。

「RSIナンピンマーチン」は2タイプです。

ツールタイプ	エントリーロジック	買いレベル	売りレベル
ゴールドラッシュ	RSI：期間20	RSI：40	RSI：60
シルバーラッシュ	RSI：期間12	RSI：30	RSI：70

自動売買ツールを稼働させるには認証キーが必要になります。
口座開設できましたら取引口座番号と利用したいツールタイプをお知らせ下さい。

必要な情報をお知らせ下さい

取引口座番号：リアル口座番号またはデモ口座番号
ツールタイプ：ゴールドラッシュまたはシルバーラッシュ

管理人への連絡はこちらから

ご連絡いただいた情報より認証キーを発行します。
管理人からの連絡をお待ち下さい。

各ツールは下記リンクよりダウンロードして下さい。

口座タイプにより、ドル建てと円建ての2種類があります。
デモ口座はドル建てのみとなります。

取引口座	ツールタイプ	口座タイプ	ツール名称（ダウンロードリンク）
リアル	ゴールドラッシュ	ドル建て（USD）	FbsUsdGoldRush
リアル	ゴールドラッシュ	円建て（JPY）	FbsJpyGoldRush
リアル	シルバーラッシュ	ドル建て（USD）	FbsUsdSilverRush
リアル	シルバーラッシュ	円建て（JPY）	FbsJpySilverRush
デモ	ゴールドラッシュ	ドル建て（USD）	FbsUsdGoldRushDemo
デモ	シルバーラッシュ	ドル建て（USD）	FbsUsdSilverRushDemo